Los Spreads y la Ejecución de las Firmas de Fondeo Sesgan la Validez de la Estrategia

He estado ejecutando simulaciones en algunas plataformas de firmas de fondeo versus mis propios datos de bróker en vivo, y el diferencial de spread se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza. Estoy viendo consistentemente spreads 0.5-1.0 pips más amplios en los pares principales durante las horas activas con varias firmas, y el deslizamiento de ejecución parece agravarlo. Para estrategias que dependen de entradas/salidas ajustadas o scalping, esta diferencia está invalidando efectivamente la ventaja que he desarrollado en mis propias cuentas. No son solo las comisiones anunciadas; es el costo efectivo por operación cuando se tiene en cuenta la liquidez proporcionada por sus socios de primer nivel. ¿Alguien más encuentra esto como un obstáculo significativo al evaluar firmas, o han adaptado su estrategia para tener en cuenta el bid-ask más amplio? Hace que pasar los desafíos sea mucho más intensivo en capital de lo que debería ser, y gestionar una cuenta fondeada real aún más complicado.