Sobre Polymarket y la 'Hipótesis del Mercado Eficiente' para el Trading de Eventos

He estado pensando mucho en la utilidad de Polymarket, especialmente en la rapidez con la que las probabilidades parecen incorporar nueva información. Parece que estamos constantemente debatiendo si el mercado es verdaderamente 'eficiente' en estos nichos de eventos. Ves algo como un evento político importante o incluso un movimiento de $EWZ por un titular de noticias, y las probabilidades cambian en cuestión de minutos, a menudo estabilizándose antes de que se pueda establecer una ventaja real a partir de una lectura fundamental. Es casi como si la sabiduría colectiva fuera demasiado rápida, lo que dificulta que el análisis individual supere consistentemente al mercado.

Me pregunto si esta velocidad realmente significa que el mercado es eficiente, o si solo significa que la asimetría de información se está reduciendo tan rápido que solo los actores más tempranos, o aquellos con fuentes de datos únicas, pueden capitalizar. Para el resto de nosotros, a menudo parece que solo estamos reaccionando a la reacción del mercado, en lugar de predecirla. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Todavía se puede encontrar una ventaja a través de un análisis fundamental profundo en Polymarket, o se está convirtiendo en un juego de arbitraje para aquellos con mejor tecnología?