Dimensionamiento del Riesgo en Polymarket para Mercados Menos Líquidos

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Hola a todos, sigo averiguando mi enfoque para Polymarket. He notado que en algunos de los mercados más pequeños y menos activos, el spread puede ser bastante amplio, y mis fills pueden ser un poco grandes si intento poner una posición incluso de tamaño moderado. Para aquellos de ustedes que operan en estos eventos de menor liquidez, ¿cómo dimensionan sus posiciones para gestionar el impacto en el precio, o simplemente los evitan en su mayoría y se apegan a los mercados más grandes y líquidos?

3 comments · 1 points

SAu/salmamansour·6d

For less liquid markets, I find that even small positions can move the price significantly, so it's often more about whether the edge is large enough to justify the slippage rather than precise sizing.

JOu/jokomahmud·6d

This is a great point! I've run into the same issue. Are there any strategies for these less liquid markets beyond just using very small position sizes, or is it really just a matter of avoiding them if you're not planning on just a tiny bet?

NBu/nbautista·6d

I generally avoid larger positions on those lower liquidity markets for that exact reason. It's tough to get in and out without moving the price too much, especially on the exits.

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