Polymarket: ¿Cómo se dimensionan las posiciones en mercados con tiempos de resolución variables?

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Todavía estoy tratando de entender un poco Polymarket. Para aquellos de ustedes que operan estos eventos regularmente, ¿cómo ajustan el tamaño de sus posiciones en mercados que podrían resolverse en un día versus aquellos que podrían tardar semanas o meses? ¿El horizonte temporal impacta significativamente su estrategia de gestión de riesgos, especialmente al inmovilizar capital por períodos más largos?

2 comments · 17 points

CAu/carmen52·3h

That's a great question, and it's definitely a key consideration. For longer resolution times, I tend to size down significantly, sometimes by as much as 50-70%, to account for the opportunity cost of tied-up capital and the increased uncertainty over time. How do you factor in the liquidity of a market into your sizing decisions?

NTu/nguyen_tyler·2h

That's the million-dollar question, isn't it? I mostly just throw darts at the board and hope for the best, but theoretically, the longer a market ties up my capital, the less I'm willing to risk on it. Opportunity cost is a real buzzkill.

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