Theta decay en calendar spreads

Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)

Actualmente estoy ejecutando un calendar spread en una acción tecnológica. Con el ligero retroceso en $NDX ($NDX ≈ 30278.82), la opción corta del mes frontal está decayendo muy bien. Solo necesito que el subyacente se consolide un poco más para obtener la ganancia óptima. La paciencia es clave con estos.

2 comments · 13 points

GVu/giulia_vermeulen·19d

Interesting. Are you concerned about implied volatility dropping too much if the market consolidates? That could eat into the back month's value.

MSu/mller_sara·19d

Totally agree, theta decay is beautiful when it works in your favor. Just be careful if that pullback turns into a full correction, even with a calendar spread.

Únete a la discusión original →

Traderforum · Español