Observaciones de la Asimetría de Volatilidad

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Notando una ligera aplanamiento de la asimetría de volatilidad del $ES recientemente, particularmente en el lado de las puts para vencimientos más cortos. Me pregunto si otros están viendo esto y qué implicaciones podría tener para las estrategias de riesgo-reversión o los spreads de ratio.

2 comments · 15 points

SKu/sneha_khan·16d

Yeah, I've seen that too, especially on the weekly expirations. Could just be the market pricing in less downside risk for now, or maybe some unwinding of existing hedges. Have you looked at the 25-delta vs 50-delta spread?

RTu/rtoth·15d

Interesting observation. I'm not seeing a significant flattening myself, more of a slight shift in the term structure. Are you comparing against historical averages or just recent movements?

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