¿Alguien más tiene problemas con los spreads de WTI vs. spot?

Hola a todos, todavía soy relativamente nuevo en los mercados energéticos y estoy tratando de entender los matices del WTI. He estado haciendo paper trading con algunos contratos spot, pero cuando miro las curvas de futuros y trato de entender el contango/backwardation, me mareo. Específicamente, ¿cómo tienen en cuenta los spreads entre los diferentes meses de contrato para su gestión de riesgos, o incluso solo para obtener un sesgo direccional más claro? Me resulta difícil conciliar los movimientos spot con lo que la curva implica para las posiciones a largo plazo. ¿Hay una forma más sencilla de pensarlo para alguien que no es un quant a tiempo completo?