Comprendiendo las estrategias de contango/backwardation en futuros de petróleo para operaciones a corto plazo

Hola a todos, todavía estoy tratando de entender algunos de los aspectos más matizados del mercado del petróleo. He estado leyendo sobre contango y backwardation, y entiendo el principio básico: contango significa que los precios futuros son más altos que los spot, backwardation significa que son más bajos. Lo que me cuesta es cómo los traders más experimentados aquí realmente usan esta información, especialmente para posiciones que no son de almacenamiento a largo plazo o arbitraje, sino más bien de unas pocas semanas a un mes. ¿Están buscando cambios específicos en la curva, o usándola para medir el sentimiento general, o algo completamente diferente cuando piensan en una operación de $WTI o $BRENT? ¿Cómo influye eso realmente en su evaluación de riesgo para una operación de duración relativamente corta?