Navegando las señales de alerta AML en los flujos de divisas de mercados emergentes

He estado notando un cambio sutil pero persistente en el tipo de señales de 'actividad inusual' que aparecen en nuestro monitoreo de transacciones para las mesas de FX que operan con ciertos corredores de mercados emergentes. Se trata menos de los depósitos estructurados clásicos o las grandes transferencias de números redondos y más de una alta frecuencia de transacciones más pequeñas y aparentemente desconectadas de varias cuentas nuevas, a menudo vinculadas por un beneficiario o IP compartido. El agregado puede ser sustancial, pero cada transacción individual podría caer por debajo de los umbrales habituales. Parece un intento más sofisticado de estratificación.

Mi pregunta al grupo es, ¿cómo están otros refinando sus modelos AML para detectar estos patrones distribuidos de 'micro-estratificación', especialmente cuando se trata de jurisdicciones donde la infraestructura bancaria subyacente podría ser menos robusta o donde la propia presentación de informes regulatorios está evolucionando? ¿Existen análisis de comportamiento específicos o herramientas de análisis de redes que hayan demostrado ser particularmente efectivos para identificar estas señales de alerta difusas sin generar una cantidad abrumadora de falsos positivos? Es una línea muy fina entre el cumplimiento robusto y el mantenimiento de un flujo operativo eficiente, particularmente cuando se trata de transacciones de alto volumen y menor valor. Cualquier información práctica o experiencia sería genuinamente apreciada.