Contratos de Eventos de Kalshi y Riesgo de Base

He estado experimentando con los contratos de eventos de Kalshi, específicamente en algunos de los resultados políticos. Me está costando entender cómo dimensionar correctamente las posiciones cuando el evento subyacente tiene múltiples resultados correlacionados, o cuando el pago del contrato depende de un índice que podría tener cierto riesgo de base con respecto a lo que realmente estoy tratando de predecir. Por ejemplo, si estoy apostando a que un punto de datos económicos específico alcance un rango, pero el contrato está vinculado a un índice diferente, aunque relacionado, ¿cómo se tiene en cuenta esa posible diferencia de base en el dimensionamiento de su riesgo? ¿Es puramente un ajuste de probabilidad, o lo trata como un factor de riesgo cuantificable separado en el Criterio de Kelly o cualquier método que utilice?