Kalshi para coberturas macro: ¿Estoy pensando demasiado en la correlación?

He estado profundizando en los contratos de Kalshi, y veo un potencial interesante para cubrir el riesgo de eventos que podrían afectar mis posiciones a largo plazo. Por ejemplo, si estoy en largo en algunas acciones tecnológicas y me preocupa una decisión regulatoria específica que está pendiente de votación, un contrato de 'sí/no' parece una forma bastante limpia de compensar parte de la desventaja.

Mi pregunta principal, sin embargo, es cómo otros piensan sobre la correlación entre el pago del contrato de Kalshi y el impacto real en su cartera. Rara vez es un 1:1 perfecto, ¿verdad? ¿Estás buscando una cobertura 'suficientemente buena', o intentando calcular un delta más preciso? ¿Y cómo tienes en cuenta la liquidez/spreads en Kalshi en esa decisión? Solo intento hacerme una idea de cuán práctico es esto para coberturas macro más matizadas.