Contratos de Eventos Kalshi e Implicaciones de Cobertura Delta

Últimamente he estado incursionando más en los contratos de eventos de Kalshi, específicamente aquellos con un resultado binario como '¿Estará el IPC por encima de X%?'. Estoy tratando de entender cómo algunos jugadores más grandes están pensando en estos para una cobertura de cartera más matizada. Para las opciones estándar, puedes hacer una cobertura delta, ajustar tu posición a medida que el subyacente se mueve, para mantener una cierta exposición o neutralidad. Pero con estos resultados binarios en Kalshi, especialmente cuando el evento aún está lejos, el 'delta' parece mucho más volátil y menos predecible frente a un subyacente continuo, incluso si hay una probabilidad implícita moviéndose. ¿Cómo están pensando las personas en la práctica sobre ajustar la exposición o incluso 'cubrir' sus posiciones en Kalshi cuando el 'precio' subyacente del contrato es esencialmente la probabilidad actual del mercado de un evento?