Margen en futuros vs. tamaño nocional – ¿estoy complicando esto demasiado?
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He estado investigando los futuros para diversificar más allá de las acciones, específicamente los microcontratos ($MES, $MNQ) por la eficiencia del capital. Los requisitos de margen son obviamente atractivos, pero me estoy atascando en cómo dimensionar correctamente las posiciones para el riesgo. ¿Todos están usando solo un porcentaje de su cuenta basado en el valor nocional del contrato, o están teniendo en cuenta el margen real utilizado? Parece que esto último llevaría a posiciones mucho más grandes para el mismo riesgo percibido, lo cual se siente mal. ¿Cómo abordan ustedes el dimensionamiento del riesgo en futuros sin meterse en problemas?
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