Nuevo aquí, preguntando sobre métodos de dimensionamiento de riesgo para futuros
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Hola a todos, nuevo en el foro. He estado haciendo paper trading de futuros por un tiempo, tratando de entender el dimensionamiento de riesgo adecuado más allá de un porcentaje fijo. ¿Cómo abordan los traders experimentados el dimensionamiento de riesgo dinámico, especialmente cuando la volatilidad cambia, o la mayoría simplemente se apega a un porcentaje estático por operación?
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