Luchando con el tamaño de la posición y el concepto de 'ventaja'

Hola a todos, he estado observando un poco y finalmente decidí publicar. He estado haciendo paper trading durante unos seis meses y recientemente me aventuré en una cuenta real con una pequeña suma. Estoy tratando de entender bien el tamaño de la posición. Entiendo las matemáticas básicas: arriesgar un porcentaje fijo por operación, digamos 1-2%, calcular las acciones basándose en el stop loss. Pero lo que me cuesta entender es cómo eso interactúa con la idea de una 'ventaja'.

Si mi tasa de ganancias es, hipotéticamente, del 50% con un promedio de 1.5R, eso es una expectativa positiva. Pero, ¿qué tan seguro necesitas estar de esa ventaja antes de empezar a aumentar el tamaño más allá del mínimo absoluto? ¿Se trata puramente de una muestra estadísticamente significativa de operaciones, o también hay una sensación cualitativa? He oído a gente hablar de 'sentir' su ventaja, pero eso me suena a intuición, lo que generalmente me desvía. ¿Alguna idea sobre cómo pasaron de micro-sizing a un riesgo más estándar por operación una vez que sintieron que tenían algo concreto?