Principiante aquí: Pregunta sobre el tamaño de la posición para activos menos líquidos

Hola a todos, he estado observando por un tiempo, excelente foro. Todavía estoy encontrando mi camino, principalmente operando con acciones, pero buscando diversificarme. Una cosa con la que estoy luchando, y tal vez sea solo mi inexperiencia, es el tamaño de la posición al tratar con activos que no son hiperlíquidos, como algunas de las criptomonedas de menor capitalización o los cruces de divisas menos negociados.

Con algo como $SPY, el deslizamiento no suele ser una preocupación importante para el tamaño que estoy operando, y mis órdenes de stop loss generalmente se ejecutan donde espero. Pero con algo como una altcoin menos conocida, o incluso solo en ciertos momentos del día para $AUDNZD, he notado un spread significativo y brechas de ejecución si intento salir de una posición rápidamente. Esto obviamente hace que mi riesgo planificado por operación sea un objetivo móvil, y a veces muy distorsionado.

¿Cómo los traders más experimentados aquí tienen en cuenta el deslizamiento potencial y los spreads más amplios en el tamaño de su posición, especialmente cuando un mercado no está activo, o cuando se trata de instrumentos donde la liquidez puede evaporarse? ¿Simplemente reducen significativamente su participación prevista, o hay un enfoque más sistemático para ajustar este tipo de riesgo de ejecución?