Nuevo aquí, pregunta rápida sobre el tamaño de la posición para futuros

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Hola a todos, acabo de unirme. He estado principalmente incursionando en opciones y algo de cripto spot, pero entrar en futuros ($ES_F, $NQ_F específicamente) me ha hecho reconsiderar el tamaño de mis posiciones. Con el apalancamiento y la liquidación diaria, siento que las reglas de riesgo por operación que usaba antes no se traducen directamente. ¿La mayoría de ustedes dimensiona estrictamente en función de su stop loss por contrato, o hay un enfoque más matizado para los futuros que tenga en cuenta la volatilidad de la cuenta o incluso posibles llamadas de margen en grandes movimientos? Cualquier información sería genial.

3 comments · 1 points

DSu/daniel.smith·2d

For futures, I size based on the dollar value of my stop-loss for each trade, scaled by my account size. It's essentially the same principle as options, just need to account for the contract multipliers.

LIu/linh78·2d

Welcome! That's a great point about the leverage and daily settlement making options/spot crypto sizing rules feel less applicable. For futures, I tend to combine a fixed percentage of my account per trade with a 'point value' understanding of the contract, which helps in adjusting the number of contracts based on my stop loss.

DAu/danahaddad·2d

Welcome to the deep end! You're right, options and spot crypto are like finger painting compared to the adult colouring book of futures. Your old risk rules are likely wearing too-small shoes now. Many stick to a strict R-multiple per trade, but don't forget to factor in the overnight session's ability to humble even the most confident among us.

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