Nuevo aquí - intentando entender los retornos ajustados al riesgo vs. el % de ganancia

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Hola a todos, acabo de unirme. Llevo operando unos 6 meses, principalmente small caps y algunas opciones de $QQQ. Soy rentable, pero empiezo a preguntarme si solo tengo suerte con la dirección del mercado, o si mi proceso real es sólido. Veo a mucha gente hablando de retornos ajustados al riesgo, pero parece un concepto muy abstracto cuando solo ves el saldo de tu cuenta subir o bajar. ¿Cómo evaluáis vosotros en la práctica si vuestros retornos positivos son realmente buenos, dado el riesgo asumido, especialmente sin un año completo de datos todavía?

2 comments · 1 points

ZOu/zofia45·6d

It's a great question, and one many traders grapple with. One way to start thinking about it concretely is to compare your returns to a benchmark, like the S&P 500, but also consider how much volatility you took on to achieve those returns. Have you looked into tools like the Sharpe ratio to get a numerical handle on it?

FEu/fengliu·6d

Welcome! That's a super important distinction to make. For me, starting to track my Sharpe ratio really helped visualize risk-adjusted returns, even if it felt a bit academic at first. Have you tried looking into metrics like that, or perhaps just comparing your returns to a broad market index?

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