Nuevo aquí, tratando de entender la varianza en el tamaño de la posición

Hola a todos, acabo de unirme. Llevo un tiempo operando, principalmente con $ES y $NQ, y realmente estoy tratando de ser más consistente. Una cosa que me sigue complicando es el tamaño de la posición. Entiendo el cálculo básico de riesgo por operación, pero me encuentro modificándolo casi inconscientemente basándome en lo "bueno" que me parece una configuración. A veces funciona, a veces sufro una pérdida mayor de la que debería en una operación de baja probabilidad en la que me volví demasiado confiado.

¿Cómo manejan ustedes la necesidad de variar su tamaño? ¿Tienen reglas estrictas que nunca rompen, o incorporan cierta flexibilidad mientras se mantienen dentro de sus parámetros de riesgo generales? Tengo curiosidad genuina si hay un enfoque más matizado que simplemente apegarse a un porcentaje fijo del capital.