Factores Cuantitativos en FX Spot

Hemos estado ejecutando algunos modelos sobre las divergencias de volatilidad implícita entre activos y su impacto en los movimientos de FX spot a corto plazo. Específicamente, ¿cuánta señal está actualmente incrustada en el diferencial entre las volatilidades de índices de renta variable a 1 mes y las volatilidades correspondientes de pares de divisas a 1 mes para el G10? ¿Alguna idea de la investigación de otros?