Entendiendo el Tamaño de la Posición Más Allá de lo Básico

Muy bien, amigos, hablemos del tamaño de la posición, pero no solo del tópico de 'no arriesgues demasiado'. Todo el mundo habla del riesgo del 1-2% por operación, lo cual está bien, pero es un enfoque estático en un mercado dinámico. Un enfoque más matizado implica ajustar el tamaño de su posición basándose en la volatilidad del par y la distancia de su stop loss.

Piénselo: arriesgar $100 en una operación de $CADCHF con un stop de 20 pips es muy diferente a arriesgar $100 en una operación de $EURCAD con un stop de 50 pips, incluso si ambos representan el 1% de su cuenta. Si $CADCHF se está moviendo en rangos estrechos, digamos alrededor de 0.5842, y usted apunta a un stop de 20 pips, el tamaño de su posición en unidades debe ser proporcionalmente mayor para alcanzar ese 1% de riesgo que en un par como $EURCAD, que puede oscilar con más fuerza, actualmente alrededor de 1.60994.

El cálculo no es solo (Balance de la Cuenta * % de Riesgo) / Stop Loss en Pips. Es (Balance de la Cuenta * % de Riesgo) / (Stop Loss en Pips * Valor del Pip). El 'Valor del Pip' cambia por par y por divisa base de su cuenta. Por ejemplo, con $CADUSD en 0.72124, un lote estándar ($100,000) para una cuenta denominada en CAD tendría un valor de pip diferente en términos de USD que para una cuenta denominada en USD. Esto asegura que, sin importar el par o su stop, su riesgo real en dólares permanezca consistente con su porcentaje de riesgo predefinido. Si no está haciendo esto, en realidad está asumiendo más o menos riesgo del que pretende sin siquiera darse cuenta.