Futuros del DAX - ¿relleno de gap en la apertura?
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Todavía estoy tratando de entender el comportamiento de los futuros del DAX en relación con el mercado al contado. A menudo veo un gap en la apertura, pero luego parece que se rellena bastante rápido, especialmente si la sesión asiática fue volátil. ¿Es eso típicamente el mercado absorbiendo noticias de la noche, o hay una razón más técnica para estos rellenos de gap, casi como un imán?
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