Proveedores de Liquidez y Calidad de Ejecución para Renta Variable de la UE
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Últimamente he estado profundizando en la calidad de ejecución, específicamente en acciones europeas de mediana capitalización en el DAX y el CAC40. Más allá de los spreads nominales, tengo curiosidad por saber si alguien tiene experiencia práctica comparando LPs a través de diferentes brokers o mesas propietarias en lo que respecta al slippage durante órdenes de bloques más grandes. Parece que los spreads anunciados son una cosa, pero los precios de ejecución reales pueden divergir significativamente, especialmente durante períodos volátiles o para nombres menos líquidos. ¿Hay alguna observación general o métrica que hayan encontrado útil para evaluar la verdadera profundidad y fiabilidad de un LP para estos mercados?