Dudas sobre el ajuste del tamaño de la posición en futuros del DAX
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Estoy tratando de entender cómo ajustar el tamaño de la posición para que coincida con el riesgo aceptable en cada operación. Principalmente opero futuros del DAX y me encuentro con el problema de que a veces el mercado es tan volátil que mi stop loss se activa con demasiada frecuencia, a pesar de que mi plan de trading parece razonable. O a veces va en contra de lo que debería ser mantener la posición por más tiempo si la redujéramos.
Normalmente uso un porcentaje de riesgo fijo por operación, pero cuando la volatilidad fluctúa tanto, parece que ese porcentaje no se alinea con el movimiento del mercado. Así que me gustaría preguntar a los amigos y colegas que operan futuros del DAX o de renta variable europea cómo gestionan el tamaño de la posición durante períodos de alta volatilidad. ¿Alguien usa ATR para los cálculos? ¿Qué tan bien funciona? ¿O hay otros métodos más interesantes?