¿Reequilibrio del DAX y volatilidad implícita?

He estado intentando entender cómo el reequilibrio trimestral de los componentes del DAX impacta la volatilidad implícita en las opciones, particularmente alrededor del vencimiento de los futuros del índice. Entiendo la mecánica de las nuevas ponderaciones y todo eso, pero ¿cuál es la reacción típica del mercado desde la perspectiva de la fijación de precios de las opciones? ¿Suele provocar un aumento o disminución notable en la VI antes o inmediatamente después de la fecha efectiva, más allá de lo que es el ruido general del mercado? Estoy tratando de averiguar si hay una ventaja predecible ahí o si en su mayoría ya está descontado con mucha antelación. ¿Alguien tiene información de experiencia de trading real?