Pregunta sobre las correlaciones de los mercados emergentes durante las ventas masivas globales

Hola a todos, todavía estoy tratando de entender los matices de los mercados emergentes. He estado observando cómo algunas acciones de mercados emergentes, particularmente en APAC, parecen desacoplarse o al menos mostrar menos volatilidad durante eventos de aversión al riesgo global más amplios, en comparación con otras en LATAM o EMEA. ¿Es esto realmente así, o solo estoy viendo ruido a corto plazo? Estoy tratando de averiguar si hay factores específicos que hacen que ciertas regiones de mercados emergentes sean más resistentes a las ventas masivas globales, y si es así, ¿cómo las identifican ustedes antes de que se vuelvan obvias?