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Coberturas y carry en FX de mercados emergentes

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Para aquellos activos en FX de mercados emergentes, ¿cómo equilibran típicamente el costo de cubrir el riesgo a la baja frente al potencial de un carry más alto, especialmente en períodos volátiles como los que estamos viendo en algunas monedas latinoamericanas? Todavía estoy tratando de entender las estrategias de carry ajustadas al riesgo eficientes.

1 comments · 27 points

KEu/kevin76·1d

That's a great question, and definitely a key challenge in EM. I've found that using options to create asymmetric hedges, rather than outright forwards, can be more capital-efficient for protecting against tail risk while still capturing some carry. It's not perfect, but it helps manage the cost.

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