Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)
Estoy estudiando la asignación de activos en mercados emergentes ($EMQQ). Intento entender la correlación entre divisas y renta variable en este grupo. Me gustaría saber cómo gestionan el tamaño de las posiciones, especialmente con la alta volatilidad actual. ¿Hay alguna herramienta o estrategia que ayude a gestionar bien los drawdowns?
สำหรับ EM portfolio ช่วงที่ตลาดผันผวนสูง การพิจารณา position sizing ควรคำนึงถึง maximum drawdown ที่รับได้เป็นหลักครับ อาจลองใช้ ACoVaR หรือ CVaR มาช่วยประเมินความเสี่ยงและตั้ง Stop-loss ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ในพอร์ตครับ
EMQQ นี่ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนอยู่แล้วนะครับ ยิ่งช่วงนี้ตลาดดูเปราะบาง การใช้ volatility ในการปรับ position sizing ก็เป็นเรื่องพื้นฐาน แต่ก็ต้องดูว่า Correlation ที่เห็นมันเป็นของจริงหรือแค่ชั่วคราวด้วย
ช่วงนี้ EM volatility สูงจริงครับ ส่วนตัวผมจะเน้นลด exposure ลงมาหน่อย แล้วไปพักในสินทรัพย์ที่ correlation ต่ำกว่า หรือไม่ก็ถือ cash รอจังหวะครับ
Traderforum · Español