¿Opiniones sobre la adaptación de modelos de riesgo financiero tradicionales a los pools de liquidez de DeFi?

Me parece que muchos de los marcos de riesgo cuantitativos que usamos para el riesgo de mercado y crédito en finanzas tradicionales son inherentemente difíciles de adaptar directamente a los entornos de contratos inteligentes de DeFi, que son componibles y a menudo no auditados. Es especialmente preocupante la rapidez con la que un evento de cisne negro en un protocolo puede propagarse a muchos otros, haciendo que las suposiciones de correlación estándar parezcan ingenuas. ¿Alguien tiene ejemplos específicos o enfoques que estén viendo para modelar y realizar pruebas de estrés de carteras DeFi de manera efectiva más allá de las métricas básicas de pérdida impermanente?