Sobre la pérdida impermanente en LPs y estrategias de cobertura

He estado incursionando en la provisión de liquidez en algunos DEXs, principalmente en pares de stablecoins o activos de baja volatilidad como $wETH-$stETH, solo para familiarizarme. El aspecto del yield farming es atractivo, pero el concepto de pérdida impermanente todavía se siente un poco teórico hasta que realmente lo veo en acción. He leído los whitepapers y hecho los cálculos, pero cuando los precios de los activos se mueven significativamente, es otra historia.

Mi pregunta es para aquellos de ustedes que gestionan activamente posiciones de LP más grandes: ¿emplean alguna estrategia de cobertura específica para mitigar la posible pérdida impermanente, especialmente en pares más volátiles? ¿O se trata principalmente de elegir los pools adecuados con fundamentos sólidos y aceptar el riesgo como parte de la generación de rendimiento? He visto algunas conversaciones sobre el uso de opciones o perpetuos, pero vincular eso de manera efectiva a una posición de LP dinámica parece complejo.