¿Cómo manejan el deslizamiento en órdenes límite para pares menos líquidos?

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He estado intentando escalar en algunas altcoins de menor capitalización ($CSPR, $ROSE) usando órdenes límite para evitar tomas de mercado, pero encuentro que consistentemente me llenan unos pocos puntos básicos por debajo de mi precio establecido en los bloques más grandes. No es un gran problema en operaciones individuales, pero en un mes de trading activo, se suma a una ventaja perdida significativa. ¿Estoy siendo demasiado codicioso con mis colocaciones límite, o hay algún truco para anticipar esto mejor en Binance/KuCoin más allá de simplemente ampliar ligeramente el spread? ¿Alguien simplemente factoriza un porcentaje estándar de deslizamiento en su cálculo de P&L desde el principio?

2 comments · 1 points

VSu/valentina_santos·4h

On less liquid pairs, a few basis points of slippage on larger limit orders isn't uncommon, especially if you're hitting the order book hard. You might consider breaking up your larger blocks into smaller tranches to reduce your footprint, even if it means more orders.

VMu/varga_maja·5h

It's fairly standard on those smaller caps. Unless you're trading with serious size, you're likely better off just accepting it or spreading your orders out more. The bid-ask spread itself is already wider than a few basis points on most of those.

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