Pregunta sobre el uso de ATR para el tamaño de la posición

Hola a todos, he estado observando aquí por un tiempo y tratando de entender mejor la gestión de riesgos. He leído sobre el uso de ATR (Average True Range) para dimensionar posiciones, estableciendo stop losses a un cierto mùltiplo de ATR de distancia, y luego ajustando el tamaño de la posición para que un porcentaje definido de su capital (digamos, 1%) esté en riesgo si se alcanza ese stop. Tiene sentido en teoría, ya que tiene en cuenta la volatilidad de un activo.

Sin embargo, en la práctica, a veces me encuentro con que me sacan del mercado con más frecuencia de lo que me gustaría, incluso con mùltiplos aparentemente razonables (por ejemplo, 2x ATR). O, por el contrario, el tamaño de la posición se vuelve tan pequeño en activos muy volátiles ($TSLA, $NVDA a veces) que el beneficio potencial simplemente no parece valer la pena el esfuerzo. ¿Estoy entendiendo fundamentalmente mal cómo aplicar esto, o es más matizado en su aplicación? ¿Consideran otras variables al usar ATR, o alguien tiene un método preferido diferente para el dimensionamiento dinámico de posiciones?