Sobre la utilidad de la acción del precio para pares exóticos

Buenos días a todos. Hoy, al echar un vistazo a algunos de estos pares más exóticos, me doy cuenta de cuánto confío en la acción del precio pura por encima de cualquier indicador. Ver $MXNJPY rondando los 9.28 después de haber alcanzado los 9.31012 antes, o $IDR en 30.78 habiendo tocado los 31.6, las velas me dicen mucho más que cualquier RSI o MACD. Es casi como si los movimientos más amplios en estos mercados menos líquidos hicieran que los indicadores se sintieran lentos, rezagados con respecto a la historia real que se desarrolla en el gráfico.

Sé que mucha gente confía ciegamente en su conjunto de indicadores, y lo entiendo para mercados más maduros, pero para cosas como $MXNJPY o $IDR, donde la liquidez podría no ser tan profunda y el flujo de noticias puede impactar más fuerte, siento que la acción del precio pura te da una lectura mucho más clara del sentimiento y la dirección inmediata. ¿Estoy totalmente equivocado aquí, o a otros les pasa lo mismo? Me interesa escuchar argumentos del otro lado, porque siempre estoy abierto a cambiar de opinión.