Sobre la correlación en el dimensionamiento del riesgo

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Todavía estoy tratando de entender el dimensionamiento de la posición cuando hay una correlación obvia entre las operaciones. Si estoy en largo en $AUDUSD y también en largo en $AUDJPY, sé que no debería dimensionarlas como dos operaciones independientes debido al componente AUD. Pero, ¿cómo se ajusta prácticamente a eso? ¿Se reducen los tamaños individuales o se trata como una posición 'larga en AUD' más grande con un único stop agregado?

2 comments · 1 points

RAu/rafaelribeiro·5d

This is a great question. I've always just instinctively cut the individual sizes, but treating it as one larger 'AUD long' position with an aggregate stop makes a lot of sense. Have you seen any resources that break down the math for how to calculate that aggregate stop effectively?

SKu/sneha_khan·5d

This is a great question. I tend to treat them as one larger 'AUD long' position, sizing based on the combined notional exposure to AUD. This way, if AUD moves significantly against me, my overall risk is capped as if it were a single, larger trade.

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