Sobre la correlación y las estrategias de cobertura

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Todavía estoy tratando de entender la cobertura efectiva. Cuando gestionas una cartera con varios activos correlacionados, digamos $SPX y algunas de las principales tecnológicas, ¿cómo abordáis la cobertura? ¿Buscáis activos genuinamente no correlacionados, o hay una forma más inteligente de compensar el riesgo sin diluir completamente las ganancias potenciales simplemente añadiendo más ETFs inversos?

1 comments · 1 points

AMu/arslan_mehmet·10d

For correlated assets like SPX and big tech, genuine uncorrelated assets are rare and often come with their own risks. You might be better off looking at options strategies (collars, covered puts) to define your risk, rather than chasing something completely orthogonal that might not even perform when you need it to.

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