Pregunta sobre el tamaño de la posición para estrategias de opciones de mùltiples tramos

Hola a todos, soy bastante nuevo aquí pero he estado tratando de entender algunas cosas. Cuando están ejecutando opciones de mùltiples tramos, digamos un straddle o un iron condor, ¿cómo abordan típicamente el tamaño de la posición? Yo he estado simplemente agrupándolo con mi lógica de tamaño de capital, pero se siente... extraño. Es decir, el capital requerido para el spread es una cosa, pero la pérdida máxima potencial es otra. ¿Están dimensionando en función de la pérdida máxima potencial, o algo completamente diferente? Parece una bestia diferente a simplemente comprar acciones.