¿Dimensionamiento del riesgo para altcoins con liquidez altamente variable?

He estado tratando de entender el dimensionamiento adecuado del riesgo, especialmente al operar con algunas altcoins de menor capitalización. El estándar del 1-2% por operación basado en el stop loss funciona bien para $BTC o $ETH, donde estoy bastante seguro de mi capacidad para salir cerca de mi stop predeterminado.

Sin embargo, con algunas de las monedas de menor liquidez, he notado que un deslizamiento significativo puede reducir eso si el mercado se mueve rápidamente en mi contra. A veces, mi riesgo del 1% basado en un stop estático se convierte en una pérdida realizada del 2-3% solo por la ejecución. Esto hace que el tamaño de la posición sea un verdadero dolor de cabeza porque el riesgo real es mucho mayor de lo que sugiere mi backtest o cálculo inicial.

¿La gente generalmente reduce aún más el tamaño de su posición para estas, o quizás amplía sus stops para tener en cuenta el posible deslizamiento, aceptando una pérdida potencial mayor en papel para evitar ser "stopeado" por una mecha fantasma? ¿O es simplemente un caso de aceptar que estas operaciones conllevan inherentemente un riesgo de ejecución más alto y menos predecible que debe tenerse en cuenta más allá del porcentaje de stop loss? ¿Cómo están ustedes contabilizando esta variabilidad?