Pregunta sobre el tamaño de la posición para activos ilíquidos y el mantenimiento de la diversificación de la cartera

He estado intentando refinar mi marco de gestión de riesgos, especialmente al tratar con activos menos líquidos como ciertas asignaciones de capital privado o incluso algunas inversiones inmobiliarias de nicho. Si bien entiendo los principios generales del tamaño de la posición basados en la volatilidad de la cartera y el riesgo individual del activo, me resulta difícil aplicarlos de manera sólida cuando la liquidez de salida no está garantizada o los precios de mercado son poco frecuentes. ¿Cómo abordan otros aquí el tamaño de la posición para este tipo de inversiones ilíquidas, asegurando al mismo tiempo que la cartera general permanezca adecuadamente diversificada y no se desvíe desproporcionadamente si uno de estos activos menos negociables tiene un rendimiento significativamente inferior?