¿Basilea IV y su impacto en los modelos de riesgo de crédito de los bancos más pequeños?

Estoy tratando de entender todas las implicaciones de Basilea IV, específicamente en lo que respecta al "output floor" y los enfoques estandarizados revisados. Para aquellos de ustedes que trabajan en bancos más pequeños y con un enfoque regional, ¿cómo ven que esto afecta sus modelos internos de riesgo de crédito y los requisitos de capital? ¿Están encontrando que el nuevo marco los empuja más hacia el enfoque estandarizado para ciertas carteras, incluso si sus modelos internos eran robustos?