Pregunta sobre el manejo del tamaño de la posición con 'incógnitas desconocidas' en cumplimiento

He estado profundizando en la documentación de cumplimiento, especialmente en torno al riesgo de mercado y el riesgo operativo. La mayoría de los marcos ofrecen una buena orientación sobre lo que es conocido: volatilidad del mercado, impagos de crédito, crisis de liquidez. Hacemos pruebas de estrés para esto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con las cosas que realmente no se pueden prever? Pensemos en un cambio regulatorio repentino que invalida un contrato de derivados clave en una jurisdicción, o una amenaza cibernética completamente nueva que elude todos los protocolos de seguridad actuales.

Mi pregunta es, ¿cómo los gestores de riesgos experimentados realmente tienen en cuenta estas 'incógnitas desconocidas' al determinar el tamaño de la posición o la asignación de capital? ¿Simplemente se incluye en un 'colchón' general, o existen metodologías específicas, quizás más cualitativas, aplicadas? Me cuesta ver cómo se cuantifica algo que, por definición, no es cuantificable, pero aun así hay que prepararse para ello sin paralizar la capacidad de operar eficazmente.