Pregunta sobre el tamaño de la posición para activos ilíquidos en prop trading

Hola a todos, estoy tratando de entender mejor la gestión de riesgos, particularmente en lo que respecta al tamaño de la posición para activos menos líquidos. Estoy en una mesa de prop trading donde ocasionalmente tomamos posiciones en algunas acciones de pequeña capitalización bastante específicas o incluso ciertos derivados OTC que no se venden precisamente como pan caliente. Mi problema es que, si bien tenemos nuestros modelos VaR estándar y reglas de porcentaje de cuenta para instrumentos altamente líquidos, estos se sienten… insuficientes cuando se trata de algo que podría tardar días en deshacerse sin mover significativamente el mercado. Me encuentro constantemente dudando si el costo de impacto potencial y la falta de una salida inmediata se tienen en cuenta adecuadamente en el tamaño de la posición que estoy recomendando. No se trata solo del impacto en las ganancias y pérdidas por una caída de precios, sino del capital potencial inmovilizado y la pura dificultad de salir limpiamente. ¿Cómo abordan ustedes, traders y gestores de riesgos experimentados, el tamaño de las posiciones en activos donde la liquidez es una restricción importante, a menudo impredecible?