TKby u/tkim·4hQuestion

¿Cómo abordan el tamaño del riesgo en las posiciones cuando la volatilidad del subyacente es muy variable?

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Todavía estoy tratando de perfeccionar mi gestión de riesgos y una cosa con la que estoy luchando es cómo dimensionar consistentemente las posiciones. Cuando algo como $BTC oscila un 5-10% en un día, aplicar un riesgo estándar del 1% de la cartera basado en un stop-loss fijo se siente... inadecuado. ¿Ajustan el tamaño de su posición dinámicamente basándose en el ATR reciente, o hay otro método que encuentren más robusto para activos altamente volátiles sin redimensionar constantemente?

2 comments · 16 points
PMu/pablo.martin·1h

That's a great question, especially with assets like BTC. I've found that adjusting position size based on ATR can definitely help, as it naturally scales down your exposure when volatility spikes. Have you experimented with using a percentage of ATR to set your stop, rather than a fixed dollar amount, and then sizing based on that?

LSu/lschmidtGermany·4h

For high volatility assets, I definitely adjust position sizing based on ATR. A fixed stop-loss percentage across the board for something like BTC will either get you stopped out constantly or make your risk amount too large. Scaling position size to volatility makes more sense.

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