Comisiones de Broker vs. Liquidez para futuros de $CL

Llevo un tiempo operando futuros de $CL, principalmente day-trading del mes frontal. Empiezo a preguntarme si estoy dándole demasiadas vueltas a toda la estructura de comisiones frente a lo que obtengo en términos de liquidez y ejecuciones. He estado con varios brokers a lo largo de los años, y aunque algunos ofrecen tarifas por contrato ligeramente más bajas, a veces siento que mis ejecuciones en órdenes más grandes (incluso de solo 10-20 contratos) se deslizan más de lo que deberían, o me quedo en el libro por más tiempo. Es un equilibrio delicado porque, a primera vista, las tarifas más bajas parecen mejores, pero si eso significa obtener precios de entrada/salida menos óptimos, podría costarme más a largo plazo. ¿Alguien más ha profundizado en este análisis para futuros de materias primas, específicamente crudo? ¿Están encontrando que pagar una comisión ligeramente más alta con un broker conocido por su excelente enrutamiento/acceso a la liquidez realmente se traduce en mejores resultados netos?