¿Opiniones sobre la gestión del riesgo de rollover para contratos de futuros continuos?

He estado investigando más el espacio de las materias primas, específicamente algunos de los contratos de futuros continuos. Mi bróker muestra un gráfico continuo para cosas como el petróleo crudo, por ejemplo. Estoy tratando de entender cómo se gestionan típicamente esos rollovers desde una perspectiva de riesgo cuando se mantiene una posición a lo largo del tiempo.

¿El enfoque general es simplemente aceptar la diferencia de spread entre el contrato que expira y el siguiente como un evento de P&L, o hay formas más sofisticadas en las que algunos de ustedes ajustan sus posiciones o tamaños alrededor de esos períodos para minimizar el impacto? Parece algo menor hasta que deja de serlo, especialmente con la volatilidad que hemos visto en el crudo últimamente. Solo intento entender cómo los traders más experimentados aquí lo manejan como parte de su estrategia, o si simplemente se considera el costo de hacer negocios en estos mercados.