Tasas de financiación de CFD y gaps de fin de semana
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¿Cómo gestionan la acumulación de la tasa de financiación y el potencial de gaps significativos de fin de semana, especialmente en commodities o CFDs de renta variable menos líquidos, aquellos que mantienen posiciones de CFD durante el fin de semana? He visto algunos ajustes de tasas considerables recientemente.
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