Consideraciones sobre el Rollover de CFD para Futuros de Índices

Con los contratos CFD continuos que siguen índices como $SPX y $NDX, ¿cuáles son las opiniones de los miembros sobre la mecánica efectiva del rollover? Algunos brokers ajustarán las posiciones por costos de financiación y equivalentes de dividendos, otros podrían cerrar/reabrir automáticamente. Esto se vuelve especialmente relevante con los picos de volatilidad cerca del vencimiento. ¿Están teniendo en cuenta los cargos de swap de forma más rigurosa estos días?