Tamaño de CFD con mayor apalancamiento: ¿Cómo te ajustas?

Todavía estoy entendiendo el trading de CFD, específicamente cómo el apalancamiento afecta el tamaño de la posición. Al operar un activo altamente volátil como un CFD de índice o incluso algunos CFD de materias primas, el mayor apalancamiento disponible en comparación con el spot o los futuros significa que mi estrategia de tamaño 'estándar' se siente incorrecta. ¿Generalmente solo reduces drásticamente tu exposición nocional, o hay una forma diferente de pensar sobre el riesgo por operación cuando el apalancamiento puede ser 20x o más? Me cuesta traducir mis reglas habituales de riesgo por operación directamente.