Tamaño de CFD: ¿La palanca de riesgo olvidada?

Parece que todo el mundo se centra puramente en la dirección del mercado y los ratios de apalancamiento al discutir el riesgo de los CFDs, casi excluyendo el tamaño de la posición. He visto traders con marcos analíticos sólidos quemar cuentas porque su tamaño no era dinámico o no estaba ligado a su nivel de convicción en la operación. Un ratio de apalancamiento bajo en una posición masiva puede ser más arriesgado que un apalancamiento más alto en una pequeña, especialmente cuando se observan cosas como $EM fluctuando entre 1.195 y 1.2. ¿Soy solo yo, o subestimamos el poder de un tamaño de posición adecuado como el control de riesgo principal en los CFDs? Convénceme de lo contrario.