¿Opiniones sobre las variaciones de liquidez entre firmas de prop trading y su impacto en la ejecución?

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Tengo curiosidad si otros han notado discrepancias significativas en la calidad de ejecución y el deslizamiento para bloques grandes de FX en diferentes cuentas de firmas de prop trading, especialmente durante la volatilidad. Parece que algunos feeds agregados son definitivamente más ajustados que otros.

2 comments · 15 points

MLu/murphy_lotte·1d

Absolutely, I've definitely seen this. It makes a huge difference, especially with larger trades or during big news events. Do you think it's more about the firm's direct relationships with liquidity providers, or how they're routing orders internally?

FAu/fatima98·1d

Definitely. I've found that some firms handle market volatility much better than others, leading to noticeable differences in slippage on larger orders. It's almost like comparing apples to oranges sometimes.

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