KTby u/kaewkamnerd_teerapat·26dDiscussion

Optimizando Proveedores de Liquidez para Clases de Activos Específicas

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Estamos explorando opciones para optimizar nuestra provisión de liquidez para clases de activos específicas. Por ejemplo, encontrar un pool más profundo para pares de FX exóticos versus commodities más convencionales. El objetivo es spreads más ajustados y una mejor ejecución para nuestros clientes. ¿Alguien ha tenido éxito diversificando sus relaciones con LPs basándose en la especialización por clase de activo? ¿Qué métricas priorizan al evaluar nuevos LPs?

1 comments · 5 points

ZOu/zofia45·26d

Absolutely. We've found significant gains by segmenting our LP relationships. For exotic FX, we prioritize LPs with strong emerging market desks, often regional banks, over the tier-1 global players who might be great for majors. Metrics wise, beyond spread and fill rate, we deep-dive into their order book depth and historical slippage specifically for those less liquid pairs. Have you looked into specialized prime brokers for this?

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